FE Credit lập tiêu chuẩn mới về quản trị rủi ro

“Miếng bánh” lợi nhuận

Ngay khi VPBank công bố kết quả tài chính 2018, mọi con mắt đổ dồn vào FE Credit – công ty tài chính được ví như gà đẻ trứng vàng cho VPBank nhiều năm trở lại đây. Kết quả cho thấy 55% tổng thu nhập hợp nhất đến từ ngân hàng mẹ, 45% còn lại đến từ công ty VPBank AMC và FE Credit, trong đó phần lớn là từ FE Credit.

Đòn bẩy cả năm của VPBank được biết đến nhờ nỗ lực tăng hiệu suất danh mục đầu tư của FE Credit trong quý 4/2018. FE Credit đã đạt mức tăng trưởng tín dụng trần 20% do NHNN đặt ra năm 2018, tuy nhiên chi phí rủi ro của công ty tăng mạnh trong 3 quý đầu, trước khi giảm xuống duới 6% trong quý 4.

Chi phí rủi ro

Bà Hồ Thị Như Hà, Phó tổng kiêm Giám đốc Khối vận hành giải thích “Nửa đầu 2018, chúng tôi đối mặt với việc thiếu hụt nguồn lực từ đội ngũ thu hồi nợ và cùng lúc không may trở thành nạn nhân của những thông tin truyền thông tiêu cực. Điều này thêm nhiều thách thức cho đội ngũ thu hồi nợ. Nhưng FE Credit đã nhanh chóng chế ngự tình hình và ổn định nguồn lực, hợp lý hóa chính sách và quy trình để nhanh chóng phục hồi hiệu suất thu hồi nợ chỉ trong 4-5 tháng, trong khi thông thường phải cần rất nhiều thời gian để giải quyết tình huống tương tự.”

Do các vấn đề đã được giải quyết kịp thời, nợ xấu trong quý 4 được FE Credit công bố ở mức dưới 6%, tốt hơn mức nợ xấu 6,3% cùng kỳ năm 2016.

Theo ông Marcin Figlus, Giám đốc Khối quản trị rủi ro FE Credit, tỷ lệ nợ xấu năm 2018 ở mức tương đối tốt khi so sánh với tỷ lệ nợ xấu chính thức mà công ty đã công bố vào năm 2016 và 2017, lần lượt là 6,9% và 6,2%. Tỷ lệ này còn có thể đạt mức tốt hơn nếu không tính đến ảnh hưởng của tình trạng khách hàng được cập nhật bởi Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), đạt 5,9% năm 2016 và 4,8% năm 2017, nhờ việc dọn sạch các danh mục đầu tư xấu và hiệu suất rủi ro của danh mục đầu tư được cải thiện theo thời gian.

Chuẩn mực quản trị rủi ro mới

Với năng lực quản trị rủi ro được “thử lửa” vào năm ngoái nhằm hoàn thành mục tiêu kiểm soát nợ xấu và tăng trưởng kinh doanh, FE Credit bắt đầu sứ mệnh phát triển tiêu chuẩn quản trị rủi ro mới bao gồm các mô hình tiên tiến và các chiến lược năng động.

Việc cải thiện chất lượng danh mục đầu tư, ông Figlus nói, được thực hiện trong nhiều giai đoạn, giai đoạn đầu là lựa chọn khách hàng với mục tiêu giảm thiểu khoản vay có khả năng gặp khó khăn khi thu hồi. Giai đoạn hai là cải thiện công đoạn nhắc nhở thanh toán hàng tháng cũng như các khoản vay quá hạn, cùng làm việc với khách hàng để tìm giải pháp thu hồi nợ quá hạn và giúp khoản vay quay lại lịch thanh toán như đã thỏa thuận.

“Giai đoạn ba là ‘xóa sổ’ các khoản nợ quá hạn hơn 180 ngày khỏi danh mục đầu tư để bảo vệ bảng cân đối kế toán hay danh mục tài sản. Tuy nhiên, việc xóa sổ không đồng nghĩa với việc chúng tôi dừng nỗ lực thu hồi nợ mà chúng tôi thường thu hồi được từ 20-30% số nợ bị loại khỏi sổ sách, tùy vào loại danh mục đầu tư”, ông Figlus nói.

FE Credit, ông Figlus cho biết, đã áp dụng khoảng 30 mô hình chấm điểm và chuyển từ duy nhất phương pháp thống kê sang kỹ thuật học máy (machine learning), để giúp công ty có thể lựa chọn những khách hàng tốt nhất.

“Chúng tôi có sự kết hợp chiến lược giữa các chuyên gia để xây dựng mô hình quản trị rủi ro hiệu quả, trong đó nhân viên bản địa được trang bị năng lực và kỹ năng quản lý thu hồi nợ và cùng lúc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Chuyên gia nước ngoài sẽ là nguời áp dụng kỷ luật trong quản lý nợ của khách hàng và những nền tảng công nghệ sẽ luôn sẵn sàng dự đoán tổn thất và đưa ra lựa chọn khách hàng hợp lý. FE Credit đã áp dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt để tăng tốc độ phê duyệt khoản vay, gần như tương tự với nền tảng Google hoặc Apple, nhằm dễ dàng nhận diện khách hàng cũng như phòng chống gian lận,” ông Figlus chia sẻ thêm.

Trong 2019, việc áp dụng machine learning trong quy trình ra quyết định tín dụng sẽ hỗ trợ công ty đánh giá tốt hơn rủi ro của từng khách hàng, từ đó có thể đưa ra quyết định chính xác hơn trong việc cung cấp các khoản vay cũng như sản phẩm phù hợp theo nhu cầu khách hàng. Những thay đổi này mang tính bền vững và được kỳ vọng sẽ tạo ra kết quả tích cực cho FE Credit trong dài hạn.