Khung quản trị rủi ro Basel II: “làm chuồng” trước khi “mất bò”

Tuân theo thông lệ quốc tế

Basel II chắc chắn sẽ là một trong những tấm vé thông hành khi các Ngân hàng trong nước muốn đứng vững trên chính mảnh đất của mình và thực hiện tham vọng hướng ra thị trường nước ngoài. Đặc biệt, “Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” của Chính phủ cũng đã định hướng “Phát triển các hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel”; “Ban hành chuẩn mực an toàn vốn phù hợp với Basel II; đổi mới, hoàn thiện các quy định an toàn hoạt động của TCTD”. Đây được xem là một trong những kim chỉ nam trong hoạt động quản trị của các Ngân hàng.

Với tiêu chuẩn Basel II, các chốt kiểm soát được tinh chỉnh, hàng loạt quy trình, quy định về quản lý rủi ro được hoàn thiện,… đã phát huy tác dụng trong việc kiểm soát và xử lý trước các loại rủi ro, trước khi nó có thể trở thành thiệt hại thực sự. Giúp cho các cá nhân, tổ chức giao dịch với Ngân hàng sẽ thấy an tâm hơn rất nhiều.

Đây là lý do, nhiều ngân hàng có bộ máy hoạt động hiệu quả, minh bạch đều coi việc triển khai Hiệp ước Vốn Basel II là bước đi quan trọng và cấp thiết. Càng về đích sớm thì càng tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của mình. “Chúng tôi đang hoàn thiện những bước cuối cùng cho việc triển khai dự án Basel II trên toàn hệ thống Ngân hàng Phương Đông. Những bước đi quyết liệt trong việc triển khai khung quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế này giúp ngân hàng chúng tôi tiệm cần dần với những thông lệ quốc tế tiên tiến và tạo đột phá trong những năm tiếp theo”. Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc OCB chia sẻ.

Năm 2016 OCB đã có tốc độ tăng trưởng hàng đầu trong ngành ngân hàng bằng sự chuẩn bị vững chắc những năm trước đó. Điều này cho thấy triển khai áp dụng hiệp ước vốn Basel II là sự lựa chọn đúng đắn cho sự vươn mình ra biển lớn của các Ngân hàng VN.

Bao giờ “chuồng” mới làm xong

Tuy nhiên, để hoàn thành Basel II không phải là câu chuyện sớm chiều. Đó là cả một quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị về con người, công nghệ và quy trình nghiệp vụ… Đặc biệt, sự thay đổi về phương thức và thói quen quản lý hay nói chính xác hơn là sự thay đổi về tư duy cả từ lãnh đạo cho đến nhân viên, cho đến quy trình hoạt động và chuẩn bị kĩ về các chốt chặn để quản lý rủi ro… trở thành rào cản không nhỏ để đi theo thông lệ quốc tế.

Đến cuối năm 2017, 10 ngân hàng thí điểm thực hiện phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo chuẩn Basel II, gồm: BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB Bank, Maritime Bank, Sacombank, VIB. Dự kiến đến năm 2018, 10 ngân hàng này sẽ hoàn thành việc thí điểm Basel II, sau đó sẽ mở rộng áp dụng Basel II với các NHTM khác trong cả nước.

OCB đã tự đón bắt xu thế, chủ động triển khai dự án Basel II cho toàn hệ thống. Triển khai Basel II là một thách thức rất lớn không chỉ riêng đối với OCB mà cả các ngân hàng Việt Nam do những yêu cầu về chi phí, kỹ thuật, đặt biệt là cơ sở dữ liệu. Hiểu rõ những thách thức trên, OCB đã xây dựng kế hoạch triển khai một cách chi tiết với từng từng tiểu dự án, nội dung thực hiện tại từng giai đoạn.

Với hạng mục cơ sở dữ liệu, ngân hàng đã tổ chức tốt công tác truyền thông, tập huấn, hướng dẫn cũng như tương tác trực tiếp - chỉ trong vòng 2 tháng triển khai, các thông tin cần thiết đã được thu thập đủ và đúng yêu cầu. Song song đó, việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại cũng đã hỗ trợ tối đa cho việc xử lý, phân tích và khai thác các dữ liệu thu thập được.

Các trụ cột bền vững của Basel II đảm bảo an toàn cho Ngân hàng.

Với hạng mục vốn: bên cạnh việc lên kế hoạch tăng vốn cổ đông, OCB đã chủ động xây dựng chiến lược dài hạn cơ cấu tài sản tối ưu giữa mục tiêu kinh doanh và mục tiêu quản lý rủi ro. Việc làm này không những giúp OCB đáp ứng các yêu cầu vốn tối thiểu quy định tại Trụ cột 1 cho rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, mà còn tính toán tính đủ vốn trong tương lại không chỉ trong điều kiện kinh doanh bình thường mà còn trong kịch bản hoạt động khó khăn và cho các rủi ro Khác quy định tại Trụ cột 2. Nhờ đó, OCB có thể chủ động trong điều hành hoạt động kinh doanh mà không lo các biến động của nền kinh tế.

Triển khai Basel II là một chặng đường dài, với lộ trình triển khai rõ ràng, công tác chuẩn bị kỹ càng, cùng với văn hóa quản lý rủi ro tại OCB, đó là một trong những bài học kinh nghiệm được OCB – ngân hàng có 20 năm phát triển đưa ra, giúp OCB triển khai rất thành công giai đoạn 1 Dự án Basel II và cũng như nhiều dự án trước đó.OCB dự kiến sẽ hoàn thành dự án trên toàn hệ thống vào tháng 9/2017.