Đẩy mạnh tăng vốn, ngân hàng hướng tới chuẩn Basel III

Thống kê số liệu từ báo cáo tài chính cho thấy, trong năm 2021, hệ thống ngân hàng đã tăng vốn điều lệ thêm hơn 110.000 tỷ đồng. Đây cũng là năm các ngân hàng tăng vốn mạnh và ồ ạt nhất từ trước đến nay. Cùng với lượng vốn tăng thêm từ các năm trước, đến nay đã có 16/35 ngân hàng đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Số liệu được NHNN công bố cho thấy, tỷ lệ CAR của nhóm ngân hàng áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN đến cuối tháng 9/2021 ở mức 11,37%, cao hơn nhiều mức tối thiểu 8%. Trong đó, nhóm ngân hàng cổ phần có tỷ lệ CAR bình quân là 11,38% cao hơn nhiều so với nhóm NHTM Nhà nước (9,17%).

Dù vậy, giới phân tích cho rằng, cuộc đua tăng vốn của các ngân hàng sẽ chưa dừng lại và còn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm 2022 nhằm phục vụ hoạt động mở rộng kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính.

Theo Fitch Ratings, nhờ sự hỗ trợ bởi khả năng sinh lời tốt hơn và xu hướng tăng vốn để đáp ứng tiêu chuẩn Basel II, sức khỏe nguồn vốn của ngành ngân hàng Việt Nam đã và đang được cải thiện. Tuy nhiên, để duy trì CAR bình quân ở mức 10%, hệ thống ngân hàng có thể phải huy động thêm 10,7 tỷ USD (~2,9% GDP).

Trong năm 2022, một loạt ngân hàng tiếp tục công bố kế hoạch tăng vốn mạnh nhằm tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh khi mà tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn được siết chặt lại theo lộ trình tại Thông tư 08/2020/TT-NHNN ngày 14/8/2020 của Ngân hàng nhà nước.

Mới đây, ACB đã công bố kế hoạch phát hành hơn 675 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tương đương tỷ lệ 25%. Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 27.019 tỷ đồng lên 33.774 tỷ đồng.

Tháng 3 trước đó, VIB là ngân hàng đầu tiên tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022, thông qua các đề xuất chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35%, qua đó tăng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng.

Tương tự, MSB, OCB và SHB cũng có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Bên cạnh kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, MB và VPBank cũng dự kiến huy động hàng chục nghìn tỷ trong các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đáng chú ý, trong năm 2022, ABBank dự kiến triển khai đợt tăng vốn điều lệ qua 2 hình thức chào bán ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng. Cụ thể, ABBank lên kế hoạch phát hành hơn 94 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10% để trả cổ tức cho cổ đông và phát hành 5 triệu ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngân hàng này đã có 2 đợt tăng vốn thông qua chào bán ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Nhờ vậy, vốn điều lệ ngân hàng đã tăng từ hơn 5.713 tỷ đồng lên mức hơn 9.409 tỷ đồng, giúp nâng hệ số CAR từ 9% lên 12,8%.

Với kế hoạch tăng vốn của năm 2022, nếu hoàn tất, ABBank sẽ tiếp tục nâng mức vốn lên hơn 10.400 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, số vốn tăng thêm sẽ giúp nâng cao vị thế, uy tín của ABBank thông qua việc tăng cường năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn và đáp ứng những tiêu chí đánh giá tín nhiệm ở mức cao của các tổ chức đánh giá độc lập quốc tế.

Được biết, từ cuối năm 2020, với sự hỗ trợ của các nhà tư vấn hàng đầu thế giới, ABBank đã triển khai việc hoàn thiện Basel II và đang tiến tới nâng cấp Basel III theo từng hạng mục về khung quản trị rủi ro thanh khoản,  rủi ro thị trường theo chuẩn mực quốc tế. Ngân hàng đã xây dựng hệ thống phương pháp luận, các chính sách, cơ cấu tổ chức và các công cụ tính toán nhằm  triển khai đáp ứng chuẩn mực này.

Cụ thể, khung Basel III cho hạng mục quản lý rủi ro thanh khoản tại ABBank đã hoàn thiện khung quản trị và dữ liệu hệ thống. Ngân hàng đã thực hiện tính toán trên số liệu hiện tại và quá khứ để đánh giá hồ sơ thanh khoản của ngân hàng tại các chỉ số: LCR – Tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio) và NSFR – Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (Net Stable Funding Ratio). Trong đó chỉ số NSFR đạt trên 100% cho dữ liệu của hai năm qua. Kết quả này tương đương với các ngân hàng đang triển khai Basel III trên thế giới.

Khung Basel cho việc quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng của ABBank cũng đã hoàn thiện, được tính toán và công bố trong khung Basel II trước đó theo báo cáo "Rà soát tuân thủ Thông tư 41/2016/TT-NHNN và nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN tại ABBANK" công bố vào cuối tháng 9/2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Theo đó, ABBank được công nhận "tuân thủ hoàn toàn" cả 3 trụ cột chính của Basel II gồm: Quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR); Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); Nguyên tắc thị trường (Minh bạch và kỷ luật). Khung quản trị rủi ro đạt theo chuẩn mực Basel III là cơ sở quan trọng để quản trị các rủi ro trọng yếu hiệu quả và toàn diện.

"Tuân thủ chuẩn mực Basel II, III là yếu tố quan trọng của việc tạo dựng một nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, đảm bảo quá trình phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả. ABBANK đang tăng tốc trong việc hướng đến đáp ứng hoàn toàn chuẩn mực này, từ đó cải thiện xếp hạng tín nhiệm, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế", một lãnh đạo cấp cao của ABBank từng chia sẻ.