"Nếu thực hiện thành công Basel II thì hệ số an toàn vốn có thể giảm từ 1,5-3%"

Theo chương trình hành động của Chính phủ vừa ban hành để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, có yêu cầu ngành ngân hàng, cần tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; xử lý cơ bản và triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Đến năm 2020, các ngân hàng thương mại triển khai áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực vốn Basel II, trong đó phấn đấu có 12 - 15 ngân hàng đáp ứng đủ mức vốn tự có theo Chuẩn mực vốn Basel II; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay bảo đảm cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4.

Nếu như Basel I tập trung vào bảo toàn vốn chủ sở hữu, phân định vốn tự có theo nhiều cấp độ thì Basel II đề cập thêm những rủi ro về thị trường, vận hành, đồng thời tỷ lệ an toàn vốn cũng phải khắt khe hơn. Với Basel I, trụ cột chỉ là yêu cầu vốn tối thiểu, rủi ro tín dụng và cách tiếp cận tiêu chuẩn đối với việc đo lường rủi ro và tính toán vốn. Nhưng với Basel II, có đến ba trụ cột là: vốn tối thiểu, giám sát và kỷ luật thị trường và công bố thông tin.

Ông Dmytro Kolechko - Giám đốc Khối quản trị rủi ro của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đánh giá việc thực hiện Basel II là bước đi chiến lược đối với ngân hàng, giúp hệ thống ngân hàng khỏe mạnh và ổn định; đòi hỏi ngân hàng cần đầu tư nguồn lực về chất lượng dữ liệu, nguồn nhân lực nhưng sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Những ngân hàng thực hiện Basel II đồng nghĩa với việc uy tín của ngân hàng tăng lên, xếp hạng tín nhiệm toàn cầu tốt hơn, có cơ hội tiếp cận nguồn vốn dồi dào hơn và chi phí rẻ hơn.

Ngoài ra, áp dụng Basel II sẽ phản ánh đúng được rủi ro trong danh mục tài sản của mỗi ngân hàng và quy định này sẽ thể hiện rõ rủi ro của ngân hàng là họ cần bao nhiêu vốn để đáp ứng được cho rủi ro của mình.

Theo ông Dmytro Kolechko, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nếu thực hiện thành công Basel II thì hệ số an toàn vốn thường giảm khoảng từ 1,5-3%. Và để đáp ứng được yêu cầu về Basel II thì các ngân hàng phải bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động của mình. Ngoài ra, khi áp dụng Basel II, ngân hàng nào có danh mục cho vay nhiều rủi ro đi liền với trọng số rủi ro sẽ cao hơn sẽ phải cân đối vốn sao cho phù hợp.

"Điều quan trọng là năng lực nội tại của ngân hàng để áp dụng những tiêu chuẩn của Basel II. Có thể, thời điểm đầu họ sẽ thuê chuyên viên tư vấn đồng thời xây dựng năng lực nội tại và dùng nguồn lực của mình", vị chuyên gia chia sẻ.

Tháng 7-8/2015, VPBank đã thành lập dự án về Basel II. Ban đầu ngân hàng thuê tư vấn nhưng sau đó thay đổi cách tiếp cận chỉ thuê 3 chuyên gia quốc tế và bổ sung một số chuyên gia của Việt Nam và tuyển chọn các sinh viên theo học các trường đại học hàng đầu giỏi về toán học để đào tạo, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế. Kế hoạch của VPBank là các chuyên gia quốc tế sẽ đến tư vấn một thời gian và rời đi, sau đó người của họ sẽ tiếp tục thực hiện. VPBank gọi đây là hình thức “BOT” nghĩa là xây dựng – vận hành và chuyển giao. Hiện nay, dự án phục vụ cho Basel II của VPBank gồm là 60 người.

"Đồng thời, cần phải làm rõ vai trò của khối hoặc đơn vị quản lý rủi ro. Nó không chỉ là đơn vị chỉ cung cấp các dịch vụ về rủi ro mà còn là đơn vị đưa ra quyết định nữa. Với mỗi ngân hàng, việc thay đổi về nhìn nhận vai trò của đơn vị quản trị rủi ro cũng rất quan trọng trong việc thực hiện thành công Basel II", ông Dmytro Kolechko nhấn mạnh.