Thuật toán trên phố Wall: "Thiên thần" hay "ác quỷ"? (P1)
Đội ngũ đông đảo các nhà giao dịch bận rộn trên các sàn đã được thay thế bằng các chuyên gia toán học sử dụng siêu máy tính để đánh bại thị trường.
Hãy quên đi Gordon Gekko – nhà tài phiệt phố Wall thất thế vì giao dịch nội gián và đã trở thành hình mẫu cho tác phẩm điện ảnh nổi tiếng “Ma lực đồng tiền” (Wall Street: Money never sleeps). Ngày nay, đội ngũ đông đảo các nhà giao dịch bận rộn trên các sàn đã được thay thế bằng các chuyên gia toán học sử dụng siêu máy tính để đánh bại thị trường. Trong bối cảnh ấy, một câu hỏi nổi lên: những thuật toán là “thiên thần” hay “ác quỷ”?
Buổi chiều ngày 23/4 vừa qua, tài khoản Twitter của hãng tin AP cập nhật dòng thông tin: “Hai quả bom phát nổ tại Nhà Trắng và Tổng thống Barack Obama đã bị thương”. Đây không phải là sự thực. Tài khoản Twitter của AP đã bị hack bởi một nhóm tự xưng là The Syrian Electronic Army (Đội quân điện tử Syria). Chỉ sau vài mili giây, dòng tweet này thu hút được sự chú ý của các siêu máy tính trên phố Wall.
Được lập trình để rà soát trên mạng và tìm kiếm các từ hoặc cụm từ có sức ảnh hưởng lớn đến TTCK, những chiếc máy tự động cập nhật thông tin trên ngay lập tức. Những từ khóa như “Obama”, “nổ”, “Nhà Trắng” ngay lập tức được “bắt sóng” và kéo theo đó là một “cơn mưa giao dịch”. Chỉ trong vài giây, chỉ số Dow Jones giảm 140 điểm và hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường bị thổi bay.
Một vài phút sau, thông tin được xác nhận là giả mạo và thị trường nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người, ý tưởng một dòng tweet giả mạo có thể có tác động khổng lồ trên thị trường tài chính là điều vượt xa trí tưởng tượng của họ. Thực tế thì ai đang điều khiển phố Wall? Con người hay máy móc?
Nếu đưa ra câu trả lời là con người, bạn là một người khá lạc hậu. Trong suốt thập kỷ vừa qua, công nghệ đã thực hiện một cuộc đảo chính trên sàn giao dịch. Hình mẫu Gordon Gekko với mái tóc chuốt ngược về sau thẳng mượt cùng bộ comple giá 5000 USD đã bị thay thế hoàn toàn bởi những chiếc máy tính cấu hình cao có khả năng phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ và thực hiện lệnh mua bán chỉ trong nháy mắt.
Ngày nay, nếu bạn đến thăm một sàn giao dịch, thay vì va phải những người đàn ông với cà vạt xộc xệch đang la hét trên điện thoại, bạn sẽ nhìn thấy hàng dài những người (phần lớn vẫn là nam giới) đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, lặng lẽ thực hiện các giao dịch thông qua hệ thống máy tính.
Khoảng 70% lệnh mua hoặc bán trên phố Wall được thực hiện bằng phần mềm. Và, những người xuất sắc về toán học chịu trách nhiệm viết nên những chương trình này mới chính là bộ phận làm chủ thị trường. Thời đại ngày nay là thời đại của thuật toán.
Các nhà toán học lần đầu tiên tham gia vào thế giới tài chính vào cuối những năm 1960. Edward Thorp, giáo sư toán học tại Đại học California, xuất bản một cuốn sách năm 1967 với tựa đề “Beat the Market” (Đánh bại thị trường). Trong cuốn sách này, ông mô tả cách kiếm tiền trên TTCK (tương tự như cách giành chiến thắng ở casino mà ông đã mô tả trong một cuốn sách được xuất bản trước đó).
Cuốn sách về sóng bạc đã thành công đến nỗi các casino buộc phải thay đổi luật chơi. Và, Beat the Market được cho là còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Năm 1974, Thorp thành lập quỹ đầu cơ có tên gọi Princeton/Newport Partners với tham vọng “giết chết” thị trường.
Cùng lúc đó, triển vọng nghề nghiệp cho các nhà khoa học cũng trở nên mờ mịt. Sau sự kiện con người đặt chân đến mặt trăng năm 1969, chính phủ Mỹ cắt giảm mạnh ngân sách dành cho nghiên cứu. Để kiếm sống, và cũng đã chứng kiến lợi nhuận khổng lồ được tạo ra trên phố Wall, nhiều nhà khoa học quyết định chuyển hướng sang tài chính.
Những nhà khoa học này mang theo phương pháp nghiên cứu mới đến thị trường tài chính.. Họ cũng mang đến niềm tin cho rằng sức mạnh của máy tính có thể giúp tiên đoán về thị trường.
Thu Hương
CÙNG CHUYÊN MỤC
Quán cà phê duy nhất tại Nhật Bản cấm dùng điện thoại di động
23:13 , 19/04/2024
Giới khoa học phát hiện vi khuẩn 'ma cà rồng' khát máu người
22:33 , 19/04/2024
