Các ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II đã thực hiện đến đâu: Kỳ 1 - Sacombank

Tại Việt Nam, việc áp dụng chuẩn mực Basel vào quản trị rủi ro trong ngân hàng không còn xa lạ và đang dần được hiện thực hoá bởi lộ trình triển khai tổng thể dự án Basel II của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với hệ thống các Ngân hàng thương mại trong nước.

Theo đó, 10 ngân hàng thương mại gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Bank, Sacombank và VIB thí điểm được chọn để áp dụng việc tính toán vốn rủi ro theo Basel – phiên bản Basel II dựa trên phương pháp cơ bản và sau đó là toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ đồng loạt áp dụng Basel II theo phương pháp cơ bản.

Vậy tiến độ thực hiện dự án Basel II ở 10 ngân hàng này đến nay ra sao?

Sacombank

Tính đến thời điểm hết tháng 9/2016, Sacombank là ngân hàng đang đứng đầu hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân về tổng tài sản với hơn 290 nghìn tỷ đồng, đồng thời cũng giữ vị trí đầu bảng về hệ thống mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch, nhân sự (hơn 17.000 người), vốn điều lệ (18.852 tỷ đồng) và huy động vốn khách hàng.

Với 3 trụ cột chính của Basel II là vốn tối thiểu, giám sát và kỷ luật thị trường và công bố thông tin, Sacombank cho biết hiện đang thực hiện và hoàn thiện một số chuẩn mực của Basel II trong công tác quản trị rủi ro hàng ngày bởi ngân hàng xác định quản lý rủi ro theo chuẩn quốc tế là xu thế tất yếu khi mà hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính toàn cầu.

Về lộ trình thực hiện, hiện ngân hàng đã thành lập các đơn vị phụ trách triển khai dự án (Ban chỉ đạo, Ban triển khai dự án và một bộ phận chuyên trách lĩnh vực Basel II tại Mảng QLRR) chịu trách nhiệm chuyên trách điều phối các tiểu dự án liên quan đến Basel II.

Ngân hàng cũng phối hợp với công ty E&Y triển khai đánh giá GAP toàn diện về cơ cấu tổ chức, quy trình, chính sách, cơ sở dữ liệu… cho các loại rủi ro theo Basel II như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, quy trình đánh giá vốn rủi ro (ICAAP). Từ đó, xác định kế hoạch triển khai tổng thể cho các tiểu dự án nhằm thu hẹp khoảng cách so với chuẩn mực của Basel II.

Về việc báo cáo quy trình thực hiện theo yêu cầu của NHNN, ngân hàng đã báo cáo đánh giá độ lệch cơ sở dữ liệu (Data GAP), Báo cáo đánh giá tác động định lượng (QIS) lần 1 và lần 2 dựa theo Dự thảo Thông tư về tỷ lệ an toàn vốn Basel II dựa trên phương pháp cơ bản.

Ngoài ra, Sacombank cùng với các ngân hàng khác tiến hành đóng góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo nêu trên trước khi NHNN ban hành chính thức để áp dụng tính vốn rủi ro theo Basel II tại Việt Nam. Các thành viên trong Bộ phận Basel II cũng như ban lãnh đạo ngân hàng thường xuyên tham gia các buổi đào tạo, hội thảo và tập huấn kiên thức liên quan đến dự án Basel II do NHNN tổ chức.

Nhằm thu hẹp khoảng cách so với chuẩn mực Basel II, Sacombank đang tiến hành lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực chuyên môn để hỗ trợ Sacombank triển khai các tiểu dự án trong lộ trình triển khai Basel II như: Dự án Xây dựng hệ thống khởi tạo khoản vay (Loan Origination System - LOS); Dự án nâng cấp Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (Credit Rating System); Dự án Hoàn thiện khung quản lý rủi ro thị trường tại Sacombank; Dự án tính tài sản có rủi ro (RWA) theo Basel II dựa trên phương pháp cơ bản để áp dụng nội bộ…

Sacombank nhận định rằng, việc triển khai áp dụng Basel II là cực kỳ cần thiết nhưng cần phải áp dụng một cách bài bản, khoa học, phù hợp với tình hình nền kinh tế Việt Nam và tình hình nội tại của các ngân hàng. Ngân hàng thừa nhận để triển khai thành công dự án Basel II về bản chất là một công việc đòi hỏi nguồn nhân lực và tài lực khá lớn, tuy nhiên ngân hàng vẫn sẽ luôn nỗ lực để tiếp tục theo sát lộ trình triển khai tổng thể dự án Basel II nhằm tăng cường năng lực quản lý rủi ro của ngân hàng.

(Còn tiếp...)