Tin mới

VN-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

Tài chính - ngân hàng

Thứ 6, 25/11/2016, 07:57 AM

Các ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II đã thực hiện đến đâu: Kỳ 3 - VIB

Các ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II đã thực hiện đến đâu: Kỳ 3 - VIB

Nếu tính toán theo thông tư 36, chỉ số Car của VIB là hơn 17%, tại thời điểm bắt đầu áp dụng cách tính Basel II, chỉ số này là hơn 13%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Từ năm 2014, 10 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, VPBank, Techcombank, VIB, Maritime Bank, MB và ACB - là các ngân hàng lớn nhất trong hệ thống đã được NHNN giao thí điểm áp dụng phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, với lộ trình áp dụng từ tháng 2/2016 và hoàn thành việc thí điểm vào năm 2018, sau đó sẽ mở rộng áp dụng Basel II với các NHTM khác trong nước..

Ngân hàng VIB đánh giá rằng, việc giới thiệu Basel II là một bước tiến tích cực đối với ngành ngân hàng Việt Nam. Basel II sẽ giúp dịch chuyển ngành ngân hàng Việt Nam sang tiêu chuẩn quốc tế đối với việc tính toán vốn, thực tiễn quản trị rủi ro và thuyết quản trị thị trường. Là một trong những ngân hàng được chọn cho tuân thủ Basel II, VIB đang phối hợp chặt chẽ với NHNN trong suốt quá trình triển khai nhằm đảm bảo rằng khuôn khổ Basel II ở Việt Nam phù hợp với thị trường VIệt Nam.

Trong năm 2015, ngân hàng đã đạt được kết quả về quản trị rủi ro tín dụng đó là tập trung hóa các chức năng chính là khởi tạo khoản vay và thu hồi nợ, xây dựng và triển khai các giải pháp CNTT sáng tạo, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh và quản trị rủi ro, cụ thể như: Tập trung phê duyệt tín dụng cho Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) và khách hàng cá nhân; Thành lập bộ phận Nhận Diện Rủi Ro Tín Dụng; Sử dụng công cụ đánh giá rủi ro tín dụng Emerging Markets RiskCalc của Moody’s; Quản lý nợ nhóm 2 đến nhóm 5 bởi Nhóm thu hồi nợ trong khối Quản trị rủi ro; Đào tạo rủi ro tín dụng và tài chính Omega cho nhân viên...

Về quản trị Rủi ro Thị Trường và Thanh khoản, đây là trọng tâm chính được hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ bởi Ủy ban Quản lý tài sản Nợ & Có (ALCO). Quản trị rủi ro thị trường và thanh khoản được vận hành theo mô hình ba tầng bảo vệ.

Từ tháng 3/2016, hệ thống của VIB đã đi vào hoạt động giai đoạn đầu theo tiêu chuẩn Basel II về quản trị rủi ro. Mỗi tháng, ngân hàng đều nhập số liệu, chạy ra báo cáo và gửi NHNN. Ngân hàng này xác định quản lý rủi ro hoạt động vẫn là một điểm nhấn quan trọng của năm nay khi tiếp tục đưa ra một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ được xây dựng trên ba tầng bảo vệ ở VIB. Khối QTRR tiếp tục giải quyết danh mục nợ xấu, rủi ro cao còn tồn đọng, củng cố nhận diện rủi ro.

VIB cũng khẳng định Basel II là ưu tiên quan trọng đối và sẽ tiếp tục duy trì như vậy trong vòng 3 tới 5 năm tới với những lợi ích trong kinh doanh từ đầu tư cho Basel II như tăng cường các phương pháp định giá dựa trên rủi ro; Tăng cường báo cáo rủi ro và phân tích danh mục; Rõ ràng hơn về việc phân bổ và thực hiện vốn dựa trên chế độ tài sản điều chỉnh theo trọng số rủi ro (RWA) phù hợp; Minh bạch và nhất quán trong việc báo cáo ra bên ngoài dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế (thuộc cột III Thuyết quản trị thị trường).

Một kết quả đạt được có thể đong đếm được ngay là hệ số an toàn vốn (Car) của VIB, nếu tính toán theo thông tư 36, chỉ số Car của VIB là > 17%, tại thời điểm bắt đầu áp dụng cách tính Basel II, chỉ số này là hơn 13%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Ngọc Toàn

Theo Trí thức trẻ

Từ khóa
tin mới