Các quỹ ETF thay đổi ra sao trong kỳ tái cơ cấu danh mục quý III/2024?

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 27/8, SSI Research dự báo chỉ số FTSE Vietnam Index có thể sẽ thêm vào KDH, FRT, FTS. Cụ thể, trong số các tiêu chí của FTSE về vốn hóa, thanh khoản, free float và room ngoại còn lại, KDH đã đáp ứng được tiêu chí cuối cùng sau khi room ngoại còn lại tăng lên mức 11,9%. Ngoài ra, đối với FRT và FTS, so với kỳ trước, hai cổ phiếu này đã đáp ứng đủ tiêu chí về thanh khoản.

Ở chiều ngược lại, EVF có thể bị loại khỏi rổ chỉ số do không thỏa mãn điều kiện về tỷ lệ free-float và vốn hóa free-float.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 30 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, lấy FTSE Vietnam Index làm chỉ số tham chiếu, tại ngày 27/8 đạt 7.377 tỷ đồng (296,7 triệu USD). Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 16% so với đầu năm, NAV giảm 4,1% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt 1.243 tỷ đồng (50 triệu USD).

Các chuyên gia của SSI Research ước tính quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 5,1 triệu cổ phiếu KDH, 805.000 cổ phiếu FRT và 2 triệu cổ phiếu FTS. Ở chiều ngược lại, ước tính quỹ sẽ bán khoảng 4,29 triệu cổ phiếu EVF.

Ngoài ra, đáng chú ý, ước tính quỹ này cũng sẽ bán ra hơn 8,8 triệu cổ phiếu VIX (giảm tỷ trọng từ 2,73% xuống 1,3%), 3,6 triệu cổ phiếu NVL (giảm tỷ trọng từ 2,1% xuốn còn 1,44%), gần 4,3 cổ phiếu VND (giảm tỷ trọng từ 3,76% xuống 1,89%).

Trong khi đó, danh mục chỉ số MarketVector Vietnam Local Index được dự báo sẽ không có cổ phiếu nào được thêm vào và EVF có thể bị loại do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa free-float.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 45 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, quỹ lấy MarketVector Vietnam Local Index làm chỉ số tham chiếu, tại ngày 27/8 đạt 12.438 tỷ đồng (500 triệu USD). Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 5,1% so với đầu năm, NAV giảm 2,7% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt 316 tỷ đồng (12,7 triệu USD).

Trong kỳ đánh giá lần này, SSI Research ước tính quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ bán khoảng 8,3 triệu cổ phiếu EVF.

Ngoài ra, quỹ này được cho là sẽ bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu VIC (giảm tỷ trọng từ 8,12% xuống 7%), 2,3 triệu cổ phiếu VHM (giảm tỷ trọng từ 8,77% xuống còn 8%). Ngược lại, dự kiến quỹ này sẽ mua vào thêm gần 3,9 triệu cổ phiếu VRE (tăng tỷ trọng từ 1,98% lên 2,60%), 3,7 triệu VND (tăng tỷ trọng từ 3,14% lên 3,60%).