"Chẳng ai muốn bị xem là ngân hàng hạng hai cả ..."
"Giới đầu tư nên biết một ngân hàng vẫn có thể tuyên bố 'tuân thủ theo khung Basel 2' trong các tài liệu PR trong khi mức độ 'tuân thủ' thực sự giữa các ngân hàng cách xa nhau?" Chắc chắn rồi.
- 25-06-2013Lời cảnh báo từ Basel
- 17-11-2012Chuẩn Basel: Các ngân hàng cần nhiều hay ít vốn?
- 05-04-20122011, các ngân hàng lớn châu Âu thất bại trong việc tuân thủ Basel III
- 27-09-2010Basel III và Thông tư 13
Hiệp ước về vốn Basel ra đời năm 1988 (Basel 1) và được nâng cấp năm 2003 (Basel 2) là một khung đo lường về vốn do Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đề xuất. Mục tiêu của Basel là đảm bảo các ngân hàng có đủ vốn dự phòng để xử lý tất cả các rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải.
Bất chấp nhiều thất bại về quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng và tình trạng thiếu hụt thanh khoản kéo dài trong giai đoạn 2008-2013, theo khảo sát của KPMG vào năm 2013, vẫn có tới 20% ngân hàng Việt Nam “không có nhận thức về thực hiện khung giám sát Basel 2”. Về khung Basel 3 mà thế giới đang triển khai, "đừng nghĩ đến nó trong vòng 5-7 năm nữa".
Bất chấp nhiều thất bại về quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng và tình trạng thiếu hụt thanh khoản kéo dài trong giai đoạn 2008-2013, theo khảo sát của KPMG vào năm 2013, vẫn có tới 20% ngân hàng Việt Nam “không có nhận thức về thực hiện khung giám sát Basel 2”. Về khung Basel 3 mà thế giới đang triển khai, "đừng nghĩ đến nó trong vòng 5-7 năm nữa".
Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Simon Topping, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tài chính của KPMG Châu Á – Thái Bình Dương về chủ đề này. Ông Topping từng là Giám đốc điều hành (phụ trách chính sách ngân hàng) tại Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) và trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình áp dụng khung Basel 2 tại vùng lãnh thổ này.
 Ông Simon Topping |
Khi làm việc ở Cơ quan tiền tệ Hong Kong, ông từng phụ trách dự án áp dụng khung Basel 2. Các ngân hàng ở Hong Kong mất bao lâu để chuyển từ khung Basel 1 sang khung Basel 2?
Ông Simon Topping: Khoảng 2 năm, nhưng ban đầu phần lớn các ngân hàng đã áp dụng phương pháp đơn giản theo khung Basel, chỉ một số ít áp dụng phương pháp phức hợp dựa trên mô hình nội bộ (internal-models based approach).
Ông cũng từng tư vấn cho Trung Quốc và Indonesia, vậy giai đoạn quá độ cho các ngân hàng tại Trung Quốc và Indonesia thì sao?
Ở Trung Quốc mất khoảng 5-7 năm, nhưng một trong những nguyên nhân là các ngân hàng bị yêu cầu áp dụng phương pháp phức tạp hơn. Tương tự như Trung Quốc, Indonesia cũng đang hoàn thiện dần.
Theo một khảo sát do chính KPMG Việt Nam tiến hành, “chi phí dự tính cho việc áp dụng Basel 2” là khó khăn mà nhiều ngân hàng nhắc tới nhất (tỷ lệ 85%). Có thể ông không đồng ý khi gọi đây là “chi phí” nên tôi sẽ hỏi thế này vậy. Nếu tôi là một ngân hàng với quãng 100.000 tỷ tài sản và 10.000 tỷ vốn chủ sở hữu, tôi sẽ phải dành ra bao nhiêu vốn đầu tư ban đầu để tiếp cận những lợi ích dài hạn của Basel II?
Có vô vàn lợi ích về mặt kinh doanh cho cả quốc gia và cho chính ngân hàng áp dụng Basel 2, và những lợi ích này vượt xa so với chi phí tuân thủ. Tôi không có con số chính xác, nhưng sẽ có sự khác biệt lớn giữa hai chọn lựa: theo phương pháp đơn giản hay phương pháp phức tạp.
Tuy thế, cũng phải nhìn nhận là đằng nào các ngân hàng cũng thực hiện một số thay đổi mà Basel 2 yêu cầu, có vậy họ mới kinh doanh an toàn tốt đẹp được. Vì thế, không nên coi mọi chi phí đều là do Basel 2.
| "... chẳng ai muốn mình bị xem là ngân hàng hạng hai cả." |
Vấn đề gai góc nhất khi triển khai Basel 2 là gì thưa ông?
Thực ra là hai vấn đề. Thứ nhất là nên áp dụng phương pháp đơn giản hay phương pháp phức tạp (đặc biệt với rủi ro tín dụng). Thứ hai là có nên áp dụng với tất cả các ngân hàng hay chỉ các ngân hàng lớn thôi.
Thời ông lãnh đạo chương trình áp dụng Basel 2 tại Hong Kong, có câu chuyện nào mà ông ghi nhớ nhất?
Ban đầu chính quyền Hong Kong gợi ý là chỉ nên áp dụng bắt buộc Basel 2 với các ngân hàng lớn nhất thôi, còn lại dùng Basel 1 như cũ. Thế nhưng bất ngờ ở chỗ các ngân hàng nhỏ cũng đòi tham gia. Lý do là Basel 2 sẽ cho họ động lực cải thiện công tác quản trị rủi ro. Mà hơn nữa, chẳng ai muốn mình bị xem là ngân hàng hạng hai cả. Rút cục các bên thỏa thuận với nhau, và mọi ngân hàng đều tham gia, nhưng các ngân hàng nhỏ được phép dùng một phương pháp tính rủi ro tín dụng đơn giản hơn.
Có vẻ cơ quan quản lý và cả giới ngân hàng có tương đối nhiều đất để “thỏa thuận” khi triển khai Basel 2 thì phải?
Theo tôi thấy thì các dự thảo quy chuẩn theo khung Basel 2 cũng có khá nhiều sự linh hoạt để phù hợp với các ngân hàng lớn hoạt động đa lĩnh vực ở Việt Nam.
| "... cứ nhìn những gì diễn ra ở phương Tây suốt 5 năm qua khắc rõ, nhất là chuyện những khó khăn của các ngân hàng ảnh hưởng thế nào tới nền kinh tế, người dân, và đặc biệt là … các nhà chính trị." |
Cũng từ cuộc khảo sát do KPMG tiến hành mà tôi nhắc tới ở trên, có khoảng một nửa số ngân hàng nói họ sẽ dùng phương pháp “tiêu chuẩn” để tính rủi ro về vốn. Khảo sát trên viết phương pháp này “dễ triển khai nhất và không khác mấy so với Basel 1 (ra đời cách đây hơn 25 năm)”. Vậy giới đầu tư có nên có một nhận thức rõ ràng rằng một ngân hàng vẫn có thể tuyên bố “tuân thủ theo khung Basel 2” trong các tài liệu PR trong khi mức độ “tuân thủ” thực sự giữa các ngân hàng cách xa nhau?
Chắc chắn rồi. Nhưng nên lưu ý rằng một trong những yêu cầu của Basel 2 là trong báo cáo thường niên của các ngân hàng phải có phần khuôn khổ, phương pháp, các chọn lựa, quy trình và tính toán chi tiết tỷ lệ an toàn vốn (capital adequacy ratio, CAR). Nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ tài liệu này để hiểu ngân hàng thực sự “tuân thủ” ở mức độ nào.
Anh có thể tham khảo báo cáo tuân thủ khung Basel 2 vào năm 2011 của ngân hàng Standard Chartered.
Ông Topping này, ví dụ tôi là một đại biểu quốc hội chẳng có mấy kiến thức về ngành ngân hàng, bình thường tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Và ông đang muốn thuyết phục tôi bỏ phiếu ủng hộ triển khai Basel 2, thứ sẽ khiến ngân hàng tốn cực nhiều chi phí tuân thủ, làm tăng lãi suất cho vay, làm xấu thêm bảng cân đối kế toán các ngân hàng, mà quan trọng nhất là, khiến tôi ở vào thế đối đầu với đội quân lobby hùng mạnh nhất nước. Ông định bắt đầu câu chuyện thế nào? Ông có 60 giây thôi.
Hệ thống tài chính vững mạnh và ổn định là tiền đề cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đó phải là nơi cất trữ an toàn tiền tiết kiệm của công chúng, là nơi cho vay và cấp tín dụng thương mại cho người có nhu cầu, và là nơi biết quản trị có hiệu quả các rủi ro liên quan đến hoạt động “trung gian tín dụng” này. “Toa thuốc” Basel 2 chính là nhắm đến sự vững mạnh và ổn định ấy. Cẩn trọng triển khai Basel 2, có cân đối giữa lợi ích và chi phí cũng như tính tới đặc thù của Việt Nam, sẽ đảm bảo hệ thống tài chính đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng, cũng như các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.
Tôi chẳng giật mình lắm ...
Muốn biết chuyện gì có thể xảy ra nếu ngân hàng KHÔNG có đủ vốn và thanh khoản, cũng như không đủ khả năng quản trị rủi ro, cứ nhìn những gì diễn ra ở phương Tây suốt 5 năm qua khắc rõ, nhất là chuyện những khó khăn của các ngân hàng ảnh hưởng thế nào tới nền kinh tế, người dân, và đặc biệt là … các nhà chính trị.
Cảm ơn ông!
Minh Tuấn
