Quỹ ETF đầu tiên mô phỏng HNX30 chính thức ra mắt

Sáng nay (ngày 23/10/2014), Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) chính thức ra mắt quỹ ETF SSIAM HNX30.

Quỹ ETF HNX30 là quỹ ETF nội địa đầu tiên trên thị trường mô phỏng chỉ số HNX30. Quỹ được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng ngày 14/10/2014. Theo đại diện của SSIAM, quỹ sẽ chính thức IPO từ ngày 27/10/2014 đến ngày 21/11/2014 và thời gian thực hiện góp vốn từ 9h sáng ngày 18/11/2014 đến hết ngày 21/11/2014.

Trong giai đoạn IPO mỗi nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 1 lô chứng chỉ quỹ tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ với giá trị tương ứng 1 tỷ đồng mệnh giá (10.000 đồng/ccq).

Quỹ ETF SSIAM 30 có mục tiêu đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số HNX30 trong tất cả các giai đoạn. Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số HNX30. Tùy vào từng thời điểm quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.

Cũng trong ngày này, 4 thành viên lập quỹ (SSI, BVSC, VCBS và VnDirect) và SSIAM đã cùng ký kết góp vốn thành lập quỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phan Dũng – Phó Tổng Giám đốc SSIAM cho biết, tiêu chí để SSIAM lựa chọn cổ phiếu vào rổ chỉ số, thứ nhất là Cổ phiếu thỏa mãn điều kiện niêm yết, đó là những cổ phiếu không thuộc diện bị kiểm soát, bị tạm ngừng giao dịch trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm xm xét, niêm yết và giao dịch trên HNX từ 6 tháng trở lên. Thứ hai, quỹ sẽ lọc thanh khoản lần 1 chọn ra Top 100 mã có giá trị giao dịch bình quân/phiên lớn nhất trong 12 tháng. Thứ ba, lọc vốn hóa thị trường chọn ra Top 10 mã có vốn hóa thị trường sau điều chỉnh FFMC bình quân lớn nhất trong 12 tháng. Thứ tư, lọc thanh khoản lần 2 với những cổ phiếu 6/12 tháng phải có KLGD trung vị ngày >= 0,02% FFMC. Bên cạnh đó sẽ có những xem xét khác để loại bỏ các mã đặc biệt. Cuối cùng lọc theo ngành chọn ra Top 30 mã có FFMC lớn nhất (Mỗi ngành không quá 20% số lượng CK trong rổ).

Với những tiêu chí đó, SSIAM đã chọn mô phỏng theo HNX30 do tính thanh khoản tốt, có mức độ biến động lớn. Cụ thể, vòng quay thanh khoản của chỉ số HNX30 đạt 431%, tổng giá trị giao dịch trong 12 tháng/vốn hóa thị trường đạt 301%. Tất cả các mã trong HNX30 đều thỏa mãn tiêu chí vòng quay thanh khoản > 10%.

Bên cạnh đó, thống kê của SSIAM cho biết dòng tiền đang tập trung vào sàn HNX khi giá trị giao dịch 9T2014 tăng 84% so với cả năm 2013.

So sánh hiệu quả hoạt động của chỉ số HNX30 so với HNX-Index, VN30, VN-Index, Market Vector VN Index (Vaneck) và FTSE VN Index (DB) trong các khoảng thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và từ 1/1/2012 đến nay, các con số cũng chỉ ra rằng HNX30 có hiệu quả hơn hẳn.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Khắc Hải - phó Tổng giám đốc SSIAM cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại SSIAM là quỹ đầu tiên và duy nhất mô phỏng chỉ số HNX30, do đó HNX30 sẽ hạn chế được những vấn đề về thanh khoản như khi có nhiều quỹ cùng mô phỏng một chỉ số, khi đó các quỹ và thành viên lập quỹ phải cùng nắm giữ, cùng mua hoặc cùng bán các chứng khoán trong rổ chỉ số”.

Bảo Ngọc